1、某新投资者在其保证金账户中存入保证金10万元，当日开仓买入9月豆粕期货合约20手，成交价为3200元/吨，其后以3270元/吨价格平仓10手。当Et收盘价为3201元/吨，结算价为3188元吨。若豆粕期货交易单位为10吨/手，交易保证金比例为6%，则经结算后，该投资者当日可用资金为( )元。(不计手续费等其他费用)
A.96236
B.89860
C.86672
D.93484
2、TF1509合约的市场报价为97.525，对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为( )。
A.1/1.0167×(99.640+1.5481)
B.1/1.0167×(97.525+1.5481-1.5085)
C.1/1.0167×(97.525+1.5481)
D.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
3、4月20日，某交易者在我国期货市场进行套利交易，同时买入100手7月燃料油期货合约，卖出200手8月燃料油期货合约，买入100手9月燃料油期货合约，成交价格分别为4820元/吨、4870元/吨和4900元/吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元/吨、4860元/吨和4890元/吨。该交易者的净收益是( )元。(燃料油期货合约规模为50吨/手，不计手续费等费用)
A.150000
B.250000
C.125000
D.75000
4、CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分/蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42´7美分/蒲式耳(42+7×1/8=42.875)，当标的玉米期货合约的价格为478´2美分/蒲式耳(478+2×1/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)，以上看涨期权的时间价值为()。
A.14.375美分/蒲式耳
B.15.375美分/蒲式耳
C.16.375美分/蒲式耳
D.17.375美分/蒲式耳
5、2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为()。
A.内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
B.时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
C.内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
D.时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
