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期货从业考试《期货基础知识》习题:商品期货当日盈亏

日期: 2021-05-07 11:00:23 作者: 李煜城

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某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万。当日开仓卖出燃料油期货合约40手,成交价为2280元/吨,其后将合约平仓10手,成交价格为2400元/吨,当日收盘价为2458元/吨,结算价位2381元/吨。(燃料油合约交易单位为10吨/手,交易保证金比例为8%)。根据材料,回答问题。

该投资者的当日盈亏为()元。(不计交易手续费、税金等费用)

A. 42300

B. 18300

C. -42300

D. -18300

参考答案:C

参考解析:商品期货当日盈亏的计算公式:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+∑[(上一交易日结算价-当日结算价)×(上-交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)]=(2280-2381)×40×10+(2381-2400)×10×10=-42300(元)。

该投资者的可用资金余额为()元。(不计手续费、税金等费用)

A. 101456

B. 124556

C. 99608

D. 100556

参考答案:D

参考解析:对于商品期货,有保证金占用=∑(当日结算价×交易单位×持仓手数×公司的保证金比例)=2381×10×(40-10)×8%=57144(元),平当日仓盈亏=∑[(卖出成交价-买入成交价)×交易单位×平仓手数]=(2280-2400)×10×10=-12000(元),浮动盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×交易单位×卖出手数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×交易单位×买入手数]=(2280-2381)×10×30=-30300(元),客户权益=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-出金-手续费+浮动盈亏=-12000+200000-30300=1157700(元),可用资金=客户权益-保证金占用=157700-57144=100556(元)。

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